Time variation in the tail behaviour of bund futures returns / Thomas Werner, Christian Upper.
Tipo de material:![Texto](/opac-tmpl/lib/famfamfam/BK.png)
- 3935821344
- 332.6323 21
Contenidos:
1. Introduction -- 2. What are heavy tails? -- 3. Estimating and testing the tail index -- 4. Data -- 5. Empirical results -- Conclusions.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | URL | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Biblioteca Manuel Belgrano | F 332.6323 W 20588 F (Navegar estantería(Abre debajo)) | Enlace al recurso | Disponible | 20588 F |
Navegando Biblioteca Manuel Belgrano estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||||
F 332.6323 A 19969 Bonex : Características. Emisión. Negociación. Transacciones.Valor teórico. Rendimiento. / | F 332.6323 M 16919 F Reglamento social | F 332.6323 U 20587 F Tail wags dog? time-varying information shares in the Bund Market / | F 332.6323 W 20588 F Time variation in the tail behaviour of bund futures returns / | F 332.63232 K 17227 F New bond pricing models with applications to japanese data | F 332.6328 B 20412 Precios de los commodities : factores estructurales, mercados financieros y dinámica no lineal / | F 332.6328 V 20647 F Managing commodity booms - and busts |
Incluye bibliografía.
1. Introduction -- 2. What are heavy tails? -- 3. Estimating and testing the tail index -- 4. Data -- 5. Empirical results -- Conclusions.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.