Testing mean-variance efficiency in CAPM with possibly non-gaussian errors : an exact simulation-based approach / Marie-Claude Beaulieu, Jean-Marie Dufour, Lynda Khalaf.
Tipo de material: TextoSeries Discussion paper (Deutsche Bundesbank). Series 1: Studies of the Economic Research Centre ; no. 01/03Detalles de publicación: Frankfurt : Deutsche Bundesbank. Economic Research Centre, 2003Descripción: 37 pISBN:- 3935821425
- 332.0414 21
Contenidos:
1. Introduction -- 2. Framework -- 3. Mean-variance efficiency tests with a known normalized distribution -- 4. Mean-variance efficiency tests with an incompletely specificed error distribution -- 5. Exact diagnostic checks -- 6. Empirical analysis -- 7. Conclusion -- A. Appendix: finite-sample distributional theory -- B: Monte Carlo tests.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | URL | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Documento | Biblioteca Manuel Belgrano | F 332.0414 B 20591 F (Navegar estantería(Abre debajo)) | Enlace al recurso | Disponible | 20591 F |
Navegando Biblioteca Manuel Belgrano estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||
F 332.0412 F 17229 F Sources of inventory fluctuations : | F 332.0412 M 18362 F Trade inventories | F 332.0414 B 18046 F Movimientos de capitales y comportamiento de la inversión en Argentina | F 332.0414 B 20591 F Testing mean-variance efficiency in CAPM with possibly non-gaussian errors : an exact simulation-based approach / | F 332.0414 Ch 20590 F Further evidence on the relationship between firm investment and financial status / | F 332.0414 L 20895 A compositional statistical analysis of capital stock / | F 332.0415 A 20280 F Crecimiento sostenido y equidad : |
Bibliografía: p. 28-32.
1. Introduction -- 2. Framework -- 3. Mean-variance efficiency tests with a known normalized distribution -- 4. Mean-variance efficiency tests with an incompletely specificed error distribution -- 5. Exact diagnostic checks -- 6. Empirical analysis -- 7. Conclusion -- A. Appendix: finite-sample distributional theory -- B: Monte Carlo tests.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.