BIBLIOTECA MANUEL BELGRANO - Facultad de Ciencias Económicas - UNC

Imagen de cubierta local
Imagen de cubierta local
Imagen de Google Jackets

Internal models, subordinated debt, and regulatory capital requirements for bank credit risk / prepared by Paul Kupiec. [recurso electrónico]

Por: Tipo de material: TextoTextoSeries IMF working paper ; no. 02/157Detalles de publicación: Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2002Descripción: 30 pTema(s): Clasificación CDD:
  • 21 332.1
Recursos en línea:
Contenidos:
1. Introduction -- 2. The appeal of an internal models approach for capital regulation -- 3. Internal models and regulatory objectives -- 4. Credir risk and the value of safety-net guarantees -- 5. Credit VaR and Buffer stock capital allocation -- 6. Safety net externalities and internal models capital estimates -- 7. Using subordinated debt to implement an internal models capital regulation -- 8. Conclusions -- Text tables -- Figures - References.
Existencias
Tipo de ítem Biblioteca actual Signatura Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Libro electrónico Libro electrónico Biblioteca Manuel Belgrano Disponible Recurso en línea

Bibliografía: p. 26-29.

1. Introduction -- 2. The appeal of an internal models approach for capital regulation -- 3. Internal models and regulatory objectives -- 4. Credir risk and the value of safety-net guarantees -- 5. Credit VaR and Buffer stock capital allocation -- 6. Safety net externalities and internal models capital estimates -- 7. Using subordinated debt to implement an internal models capital regulation -- 8. Conclusions -- Text tables -- Figures - References.

No hay comentarios en este titulo.

para colocar un comentario.

Haga clic en una imagen para verla en el visor de imágenes

Imagen de cubierta local

Bv. Enrique Barros s/n - Ciudad Universitaria. X5000HRV-Córdoba, Argentina - Tel. 00-54-351-4437300, Interno 48505
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8 a 18

Contacto sobre Información bibliográfica: proinfo.bmb@eco.uncor.edu