Testing of functional forms of regressions with lagged dependent variable and autocorrelated errors / Frank C. H. Huynh.
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- 0858165929
- 330.015195
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Biblioteca Manuel Belgrano | F-D 330.015195 H 14676 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 14676 F |
Bibliografía: p. 9-10.
This paper presents the test statistics for the Maximum Likelihood Ratio, the Lagrange Multiplier and the Wald tests for regressions that involve a lagged dependent variable, autocorrelated errors and the Box–Cox transformation. A computational procedure is suggested.
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