Bibliografía: páginas 757-765.

Stochastic Limit Theory, publicado en 1994, se ha convertido en una referencia estándar en su campo. Ahora reeditado ofrece resultados actualizados y mejorados y una amplia gama de temas, Davidson estudia la teoría de la distribución asintótica (de grandes muestras) con aplicaciones a la econometría, haciendo especial hincapié en los problemas de la dependencia temporal y la heterogeneidad. El libro está diseñado para ser útil en dos niveles. En primer lugar, como libro de texto y obra de referencia, con definiciones de los conceptos matemáticos pertinentes, enunciados y demostraciones de los resultados importantes de la literatura sobre probabilidad, y numerosos ejemplos y, en segundo lugar, como exposición de trabajos recientes en este campo de especial interés para los econometristas. Los temas matemáticos incluyen teoría de la medida, integración, espacios métricos y topología, con aplicaciones a variables aleatorias y un amplio tratamiento de la probabilidad condicional. Otros temas tratados son: procesos estocásticos, procesos de mezcla, martingalas, mixtas y dependencia cercana a la epojé; las leyes débil y fuerte de los grandes números; convergencia débil; y teoremas del límite central para procesos no estacionarios y dependientes. El teorema del límite central funcional y sus ramificaciones se tratan en detalle, incluyendo una explicación de los fundamentos teóricos (la convergencia débil de medidas en espacios métricos), el movimiento browniano, el principio de invariancia multivariante y la convergencia a integrales estocásticas. Este material es de especial relevancia para la teoría de la cointegración. La nueva edición ofrece versiones actualizadas y mejoradas de muchos de los resultados y amplía la cobertura de muchos temas, en particular la teoría de la convergencia a límites alfaestables de procesos con varianza infinita.