TY  - BOOK
AU  - Utrera, Gastón Ezequiel
TI  - Vectores autoregresivos e identificación de shocks de política monetaria en Argentina
T2  - Revista de Economía y Estadística
U1  - H 80400 n. 2, 2004 
PB  - Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Economía y Finanzas
KW  - POLITICA MONETARIA
KW  - ANALISIS EMPIRICO
KW  - MACROECONOMIA
KW  - ARGENTINA
N1  - Incluye bibliografía
N2  - En este trabajo se utilizan vectores autoregresivos para estimar el efecto macroeconómico de la política monetaria en Argentina durante las décadas de 1980 y 1990. Se presta especial atención a la dificultad para identificar shocks de política monetaria dados los sesgos producidos por omisión de variables y se sugiere una vía para solucionar este problema de identificación. Test de causalidad de Grangert, funciones impulso-respuesta, descomposiciones de varianzas y simulaciones de errores de pronóstico son concluyentes  acerca de grandes diferencias estructurales entre ambas décadas. Sin embargo, en ambos casos surge evidencia acerca de posibles efectos contractivos de políticas monetarias expansivas.
ER  -