Incluye bibliografía

Los datos importantes de la economía se presentan en forma de series temporales; por tanto, los métodos estadísticos utilizados tendrán que ser los diseñados para los datos de series temporales. La ingeniería de la comunicación ha desarrollado nuevos métodos para analizar series que no contienen tendencias, y se han dedicado muchas investigaciones recientes a adaptar y ampliar estos métodos para que sean adecuados para su uso con series económicas. Este libro presenta los importantes resultados de esta investigación y profundiza en la aplicación a la economía de la recientemente desarrollada Teoría de Espectros. En concreto, el profesor Hatanaka demuestra la nueva técnica en el tratamiento de dos problemas: los indicadores del ciclo económico y el principio de aceleración existente en los datos de los grandes almacenes.