Tail wags dog? time-varying information shares in the Bund Market / Christian Upper, Thomas Werner.
Tipo de material:
TextoSeries Discussion paper (Deutsche Bundesbank). Series 1: Studies of the Economic Research Centre ; no. 24/02Detalles de publicación: Deutsche Bundesbank. Economic Research Centre Frankfurt 2002Descripción: 30 pISBN: - 3935821336
- 332.6323 21
Contenidos:
1. Introduction -- 2. Spot-futures pricing relation and obstacles to arbitrage -- 3. Market microestructure and data -- 4. The measurement of price discovery -- 5. Estimation of the VECM with missing values -- 6. Testing for structural changes -- 7. Empirical results -- 8. Conclusions -- References -- Appendix.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | URL | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Documento
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Biblioteca Manuel Belgrano | F 332.6323 U 20587 F (Navegar estantería(Abre debajo)) | Enlace al recurso | Disponible | 20587 F |
Incluye bibliografía.
1. Introduction -- 2. Spot-futures pricing relation and obstacles to arbitrage -- 3. Market microestructure and data -- 4. The measurement of price discovery -- 5. Estimation of the VECM with missing values -- 6. Testing for structural changes -- 7. Empirical results -- 8. Conclusions -- References -- Appendix.
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